MOEX Momentum — квартильная стратегия

Backtest momentum-стратегии на российских акциях по методике t.me/kpd_investments. Универс пересчитывается каждый месяц (survivorship-free), бенчмарк — MCFTRR (MOEX TR-индекс после налога). Подробности — на странице Методика.

За 13.7 лет (2012-12 – 2026-08) Q1 дал ×12.25 (20.1% годовых) против ×3.23 (9.0%) у MCFTRR — до налога на прирост капитала и без учёта спреда, см. Ограничения.

Динамика Q1–Q4 vs MCFTRR

Линия «Q1 top15» — концентрированный вариант: не весь верхний квартиль, а 15 сильнейших имён по скору. Это одна точка сетки, которую целиком видно на странице Experiments, и выбрана она как продуктовое решение, а не как лучший вариант в выборке: превосходство ни одного варианта не пережило поправку на множественные сравнения (см. Ограничения).

Q1 vs MCFTRR alpha

Сборка сайта: 2026-09-08 16:55 UTC. Данные backtest: 2012-12 – 2026-08.